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파이썬을 활용한
주식가치평가분석 입문
CAMP.

# 파이썬을 ‘하나도’ 몰라도
# 시작할 수 있는 금융투자

기 간 일 정 장 소 준비물 문 의
2018. 10. 16 ~ 11. 20
(주 1회, 총 6회)
화요일 19:30 ~ 22:30
(회 당 3시간, 총 18시간)
패스트캠퍼스 강남 강의장 필기도구, 필요시 개인 노트북 이호일 매니저
tel. 02-517-0652
help-fin@fastcampus.co.kr

오직 “주식투자 초보”를 위한
금융기초분석 입문 강의

주식차트분석, 정성적 분석을 활용해
투자의사결정을 내리고싶다면?

그렇다면 본 강의에서 주식 종목선정 방법을
반드시 배우고 넘어가야 합니다.

저는 주식투자 왕초보인데요.

start

어떤 주식종목을 봐야하는지, 주식가치평가는 대체 어떻게 하는 건지 모르겠어요.
투자전략을 짜서 실제 투자에 활용해본 적도 없구요.
그리고 프로그래밍을 투자에 이용하면 좋다는 말을 들었는데 어떻게 하는지 방법을 알고싶습니다.

그렇다면 금융투자에 파이썬을 활용해보세요.

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프로그래밍을 하나도 모르는 초보자도 쉽게배울 수 있고, 엑셀과 달리 방대한 데이터를 가져오는데 있어서 엄청난 효율성을 가져가게 됩니다.

6주 동안
금융투자용 분석을 제대로 알려주는 기초 과정.

1. 기업들의 과거 재무데이터 제공

한국 주식시장에 상장되어 있는 2000여개가 넘는 기업들의 최근 20년간 분기별 재무데이터를 제공합니다.
*과거 DATAbase에는 2000년 1월 1일부터 2018년 3월 30일까지의 모든 상장주식의 일부 재무정보와 주가정보가 포함되어 있습니다.

2. 파이썬으로 과거 재무데이터 가져오기

파이썬을 매 시간마다 기초개념을 익히고 한 줄씩 코드를 치면서 배웁니다.
이런 과정을 통해 실제 20년치 재무데이터를 나의 컴퓨터에 가져와 저장할 수 있게 됩니다.

3. 주식가치평가를 위한 금융기초학습

상대적 주식가치평가를 하기위해 기초 지표들을 원리부터 배웁니다.
이후, 배운 재무지표와 파이썬을 이용해 가져온 실제 과거 재무데이터를 전부 활용해 투자전략을 세워봅니다.

4. 파이썬을 이용한 백테스트

과거 데이터를 활용해 세운 투자전략들을 백테스트 해봅니다. 이를 위한 파이썬 코드를 기초부터 하나하나 알려드립니다.
파이썬을 활용해 백테스트를 실시하여 성과가 좋은 투자전략을 선정합니다.

5. 주식종목 추출 및 투자 기업 선정

파이썬을 활용해 Fnguide에서 제공하는 상장기업의 최신 재무 데이터를 크롤링합니다.
최신 데이터에 과거에 성과가 좋았던 가치 지표를 활용한 전략을 적용하여 조건에 맞는 종목을 추출합니다.

실제 강의자료 맛보기.

주식투자 왕초보인 당신도
기업 내재가치를 평가하고
본인의 투자전략에 맞게 성과가 좋은 종목과 기업을 선정할 수 있게 됩니다.
지금 신청하세요!

이런 분들에게 추천합니다.

주식투자를 하고 싶지만 어떤 주식을 사야 하는지 고민하시는 분

파이썬을 활용한 주식의 가치평가를 배우고 싶은 투자자

금융권에 가고싶은 취업 준비생

커리큘럼

* 클릭하시면 자세한 커리큘럼이 나옵니다.

1주차 : 주식투자 개요 및 가치평가를 해야하는 이유

1) 가치투자란 무엇인가?
– 가치투자의 현주소
– 가치투자의 장단점
– 스마트베타란?
– 완벽한 퀀트 투자 VS 퀀티브 투자
– 외국과 한국 퀀트 매니저의 현황 그리고 미래
– 상대적 가치평가 vs 절대적 가치평가 (장점과 단점)

2) Case study를 통한 가치평가 활용 사례 연구 : 가치투자는 돈이 되는가?
– Python을 해야 하는 이유
– Python으로 할 수 있는것과 할 수 없는 것
– Python의 설치 및 간단한 예제 실행
– 현재 상장 종목의 정보 크롤링 예제 실습

3) 가치투자를 했을 경우의 백테스트와 백테스트를 쉽게 믿어서는 안되는 이유
– 거래비용이 있는 경우와 없는 경우
– Out of sample 이 아닌 in sample test인 경우
– 생존 편향이 있는 경우
– 백테스트 성과 분석 지표
– 누적수익률이 전부인가?
– Sharpe ratio, Information ratio, MDD, Win rate 등

2주차 : 상대적 가치평가를 위한 재무 비율의 의미 이해

1) 실무에서 기업의 가치평가를 위해 사용하는 다양한 재무비율
– PER, PBR, PSR, PEG, EV/EBITDA에 대한 자세한 설명

2) 지표 5가지의 응용과 Back Test 결과 비교
– Ex)12month Trailing PER, 12month Forward PER
– Ex)3년 평균 PER사용
– Ex)PBR Band

3) 자세한 백테스트 방법론과 학문적인 근거 설명
– 단일 팩터와 다중 팩터를 활용할 때 사용되는 Score 전략 설명
– 생존편향/리밸런싱/거래비용이란 무엇인가?
– 어떤 결과가 나와야 나의 전략이 우월한 것인가?
– 어떤 전략과 비교해야 하는가?

3주차 : 가치평가의 백테스트를 위한 파이썬의 기초

1) Python의 기초
– Python에서 사용되는 변수의 종류
– Number, DataFrame, List, String, tuple, Dictionary List, 관련 간단 실습
– 백테스트에 사용되는 라이브러리 소개 및 예제 실습
– Pandas와 Numpy
– DataFrame의 Index란?
– Loc과 iloc의 차이점.
– Index를 제거하는 방법
– Column 순서를 바꾸는 방법
– Column index를 바꾸는 방법

2) Numpy를 이용한 실습
-Ex) isnan(빈 값의 존재 유무), sum(합), zeros(0으로 이루어진 시리즈 생성), nansum(nan 값을 제외한 값들의 합), square(제곱), sqrt(제곱근), log(자연로그), replace 함수와 numpy 라이브러리의 활용

3)과거 재무 데이터 python에서 Pandas 라이브러리를 활용해 DataFrame으로 불러오기
– Big data를 python에서 다루는 방법
– 불러온 데이터를 합치는 방법
– 원하는 정보를 불러내는 방법
– Deep copy란 무엇인가?
– Len함수란?
– For함수란?
IF 구문의 활용법

4주차 : 한 줄씩 진행되는 백테스트 코드 학습 (1)

1) Python의 기초
– 결과로 어떤 것이 보고 싶은가?
Ex) 누적수익률, turnover, 구성종목 등
– 본인만의 기준으로 유니버스 기준을 정할 수 있다.
Ex) 시가총액기준, 상장시장기준 등
– 원하는 가치 지표의 생성
Ex) PER = Price / EPS or 시가총액 / 당기순이익
– 이때 발생할 수 있는 예외 처리
Ex) 무한대값, null 값
위에서 생성한 단일 가치평가지표를 활용한 Scoring
Ex) 내림차순, 오름차순 정렬, Rank 함수의 활용, Z-score(표준화)

2)투자 기간 동안의 수익률을 구하기 위한 종목들의 주가 데이터 불러오기
– 1교시때 나누어 놓은 각 분위별 주식들에 주가 데이터 합치기
– Groupby 함수를 활용하여 각 종목별로 주가 데이터의 return 구하기

3)Wealth/Turnover 개념과 계산 방법
– 각 분위별 Wealth의 합
– Turnover와 거래비용
– Turnover의 계산방법 설명
– 거래비용의 중요성과 결과에 미치는 영향

5주차 : 한 줄씩 진행되는 백테스트 코드 학습 (2)

– For문을 활용하여 전체 기간 코드 돌려보기
– 거래비용을 차감한 Wealth와 거래비용을 무시한 Wealth의 비교
– 성과 평가 함수 제작 및 의미 설명
– 다중 가치 평가 지표를 활용한 백테스트 Ex) PER, PBR
– 각 팩터별 Scoring 하는 방법론 실습 및 결과 비교 Ex) 단순 Rank의 합 or 팩터별 Z-Score의 합
– Value Trap이란 무엇인가?
– Value Trap에서 벗어나기 위해 퀄리티 팩터를 추가해 보자(ex ROE, ROA)
– 퀀트 매니저의 포트폴리오를 구성했다면?
– 성과를 확인했다면, 5분위로 나누는 것이 아닌 자신이 원하는 종목수로 포트폴리오를 구성해보고 성과를 확인해보자.

6주차 : 가치투자 – 크롤링을 이용한 가치주 스크리닝

1)크롤링을 통해 받을 수 있는 재무지표와 활용하는 방법 설명

2)현재 상장 주식 목록 & 4~5년치 재무데이터 크롤링
– Pandas Library를 이용하여 간편하게 데이터를 저장.
– 홈페이지에서 현재 상장된 종목 리스트 DataFrame으로 바로 받아오기
– 변수 str의 활용(ex: 인터넷 주소 )
– 오류 처리를 위한 Try와 except 함수의 설명
– 분기별데이터, 연간데이터, 컨센서스 데이터를 선택적으로 받아오는 방법 소개

3)크롤링하여 받은 재무데이터 활용방법
– 다운받은 재무데이터를 python에 input
– Python 스코어링을 통한 스크리닝
– 크롤링을 통해서 받은 데이터를 이용하여 백테스트 하지 않아도 되는 이유

강사님을 소개합니다.

RICK

現 탑 10 가치투자 운용사 Quant Portfolio Manager
– KAIST 경영공학 금융트랙 석사
– KSIF(KAIST Student Investment Fund) 투자전략팀 15기 팀장
– 아주대학교 금융공학 학사

처음 주식을 시작하는 사람들은 운이 좋게 어떤 주식을 사든 높은 수익을 내는 경우가 있습니다. 그러나 그 수익이 자신이 예상했던 수익이 아니라면 그것은 주식투자가 아닌 투기입니다. “투기”가 아닌 “투자”를 하기 위해서는 주식의 적절한 가치를 평가하고 현재의 가격과 비교하여 투자 결정을 내려야 하며, 분산투자를 통해 위험을 최소화 하여 수익을 내야 합니다. 철저한 분석 과정을 통해 주식을 투자한다면, 일시적인 수익이 아닌 꾸준한 수익을 올릴 수 있습니다.

Q&A.

Q1. 주로 어떤 내용과 방식으로 수업이 진행되나요?

첫 번째는 실무에서 퀀트 매니저가 주식의 상대적 가치평가를 하기 위해 사용하는 가치 평가 지표(팩터)에 대해 배웁니다. 두 번째로 강사가 직접 제공하는 과거 데이터를 파이썬을 통해 어떤 가치 평가 지표의 성과가 좋았는지 백테스트 하는 방법을 강의할 예정입니다. 마지막으로 최근 데이터를 크롤링을 통해 받는 방법을 익히고, 과거에 좋았던 지표들을 활용하여 종목을 추출하는 방법을 알려드리려 합니다.

Q2. 배운 내용을 앞으로의 투자에 어떻게 활용할 수 있을까요?

주식의 정성적 가치평가가 아닌, 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 통해 계량적으로 가치를 평가하는 방법에 대해 수업합니다. 따라서 본 강의에서 가치 지표에 대한 설명, 백테스트 방법론, 그리고 현재 상장된 주식의 정보를 크롤링 하는 방법을 익힌다면, 당장 투자할 주식들을 추출하는데 바로 활용할 수 있습니다. 이후 투자 지표들을 수정, 보완하여 자신만의 관심 종목모음 또는 포트폴리오를 구축할 수 있겠죠.

수강료

오직 주식투자 초보를 위한 금융기초분석 입문 강의.

파이썬을 활용한 주식가치평가분석 입문 CAMP

일    정 2018.10.16.~ 2018.11.20.
매주 화요일 19:30 ~ 22:30 | 총 6주
준비물 필기도구, 필요시 개인 노트북
장    소 강남역 부근
문    의 이호일 매니저 : 02-517-0652
궁금하신 사항이 있으면 언제든 연락주세요 🙂

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