퀀트매니저에게 배우는 해외주식투자 CAMP
기 간 2017. 8. 22 ~ 10. 31
(총 10주, 10월 3일 휴강)
일 정 화요일 저녁 7:30~10:30 (주 1회 3시간)
준비물 노트북 (*OS는 윈도우를 권장합니다.)
장 소 패스트캠퍼스 강의장
담당자 김지훈 매니저 02-518-4845

퀀트 매니저는 어떻게 투자전략을 개발하고 검증할까요? 현업에서 활발하게 활동하며 후배들에게 퀀트 운용을 위한 스킬셋을 전달해온 퀀트매니저가 직접 노하우를 가르쳐드립니다. 엑셀만 할줄 알던 후배도 이제는 SQL, R 그리고 파이썬을 활용해 본인만의 운용전략을 수립하는 수준까지 올라왔습니다.

10주 후, 나만의 투자철학이 담긴 투자시스템을 개발하고 전략을 검증해서 성공적인 해외주식투자를 시작하세요!

 해외주식투자를 해야할까요?

이제 더 이상 국내에서 힘들게 본인의 기준을 충족하는 주식을 찾지 마세요. 저평가된 주식, 글로벌 시장을 주도하는 주식을 찾고 있나요? 투자 대상이 넓어질 수록 좋은 투자처를 찾을 확률도 높아집니다. 국내 지수가 박스권에서 머무를때, 미국은 금융위기 이후 2007년 지수대비 50% 이상 성장했습니다. 인도, 베트남을 비롯한 신흥국 증시 역시 비슷한 시기에 50% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 본 CAMP에서 배운 내용을 통해 높은 수익률을 내는 해외주식투자를 시작하세요!

 미국인가요?

미국이 글로벌 주식시장의 중심인 만큼, 상장 기업 수도 7,000개가 넘습니다. (한국은 약 2,000개) 이는 단순히 많은 기업이 상장되어 있다는 의미가 아닙니다. 주요 지표를 기준으로 미국 시장을 분석해 보면 국내와 비교해 굉장히 많은 우량주들이 있음을 쉽게 알 수 있습니다. High Risk, High Return이 예상되는 신흥국보다는 먼저 Low Risk, High Return이 기대 가능한 미국부터 투자를 시작해 보세요!

왜 퀀트로 해외주식투자를 해야하나요?

일반 투자자는 물론 펀드매니저들도 해외주식투자는 쉽지 않습니다. 주식투자를 위해 가장 기본적으로 필요한 기업 정보를 얻기 힘들기 때문입니다. 기업탐방도 거의 불가능하고, 애널리스트가 전해주는 정보도 접하기 어렵습니다.
퀀트는 이러한 정보의 장벽에서 좋은 대안이 됩니다. 지표를 바탕으로 내 기준에 맞는 기업을 빠르게 알려주고 포트폴리오의 기대 수익률을 정량적으로 예측합니다. 해외주식투자에 퀀트를 활용한다면 데이터를 기준으로 내가 가지고 있는 물리적, 언어 제약 등을 뛰어넘어 수익률을 내는 투자가 가능합니다.

투자전략 개발 프로세스

본 CAMP 에서는 미국 주식과 관련한 데이터를 수집하고 분석하고 종목을 고르고 포트폴리오를 구성해서 직접 해외주식투자를 시작할 수 있습니다. 데이터를 다룰 때에 사용하는 프로그래밍 언어는 주식투자에 목적 적합한 언어입니다. 또한 본 강의의 강사는 컴퓨터 개발자 출신이 아닌 퀀트매니저로서 프로그래밍 언어의 기초만 가르치고, 투자전략을 개발할 때 필요한 프로그래밍 언어의 일부분만 발췌해서 가르쳐드립니다. 해외주식투자를 시작하고 지금과는 다른 기대수익률을 얻어보세요!

수강 대상

퀀트투자에 관심이 있지만 프로그래밍 언어가 익숙하지 않은 분

해외주식투자를 하고 싶지만 정보의 한계로 어려움을 겪고 있는 분

이제 퀀트 투자 툴을 활용하여 투자 포트폴리오를 구축하고
지금보다 더 나은 수익률을 얻을 수 있는 해외주식투자를 시작하세요!

강사 소개

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TK HAN

– 현 국내 TOP 자산운용사 헤지펀드 매니저
– KAIST 금융공학 석사 졸업 / 고려대학교 컴퓨터/통계 전공

2009년 이후 현재 회사에서 채권, 주식, 원자재관련 투자 전략 및 시스템 개발을 했습니다. 펀드매니저 평가 업무와 자산배분 펀드매니저 경험을 하다 현재는 Quant 기반 모델을 기반으로 헤지펀드 운용을 하고 있습니다.

<주요 업무 내용>
글로벌 주식시장 자산배분 모델 개발(44개 국가 자산배분 모델 개발 및 완료)
글로벌 주식 모니터링 및 운용 프로그램 개발
섹터 ETF 자산배분 모델 개발 및 MP 운용
Finance Database 시스템 인프라 구축 외 다수

커리큘럼

회차 주          제
1 주차 퀀트투자 방법론에 대한 이해도를 높이고 해외주식투자를 위한 R, Python, SQL 실습 환경을 구축합니다.
[퀀트투자 소개]

-퀀트 투자 정의
-퀀트 투자 사례
-퀀트 투자를 해야하는 이유
-퀀트 투자를 하기 위해 필요한 지식
[해외주식투자]
-해외주식투자를 해야 하는 이유
-해외주식투자와 퀀트적 접근방법
-국내 퀀트 VS 글로벌 퀀트
[프로그램 설치 및 실행]
-R/Rstudio 설치
-Python 3 & Pycharm 설치
-MS Sql Server 2016 Express 설치
-간단한 샘플 코드 실행
2 주차 R언어의 기본 내용을 학습하고, 투자를 위한 R언어 기초활용법을 배웁니다.
[R 언어 기초]
-R언어 소개
[R 언어 실습]

-R을 활용한 기초통계분석
-경제지표수집
-주식가격데이터 수집
-경제지표와 가격데이터 그래프
3 주차 R을 활용하여 기업데이터를 수집하고 간단한 종목선택 전략을 배웁니다.
[주식선택전략소개]

-모멘텀 전략 소개
-재무비율을 활용한 주식선택전략 소개
[R을 활용한 기업데이터 수집]
-기업코드를 가져오는 방법
-미국 재무데이터 가져오는 법
-재무데이터를 저장하는 방법
-R에서 기업 분석하는 방법 예
4 주차

R을 활용하여 투자전략을 구현하고 성과를 백 테스팅해봅니다.
[R을 활용한 모멘텀 투자전략 구현]

-상대 모멘텀 구하기
-절대 모멘텀 구하기
-듀얼 모멘텀 전략 구현
-백 테스팅

5 주차

파이썬 언어의 기본 내용을 학습하고, 투자를 위한 파이썬 핵심내용을 학습합니다.
[파이썬 언어 기초]

–파이썬 소개
-파이썬 문법 기초
-간단한 웹스크레이핑 소개
*국내 (Fnguide, 세종기업데이터), 해외 (Funviz.com, investing.com)

6 주차

파이썬을 통해 글로벌 데이터를 수집합니다. SQL 언어의 기본 내용을 학습합니다.
[파이썬 실습]

-글로벌 데이터 파이썬으로 가져오기
-수집한 데이터 CSV 파일로 저장
[SQL 언어]
-SQL 소개
-MS SQL Server 2016 훑어보기
-기초 SQL 문법
-CSV 파일 SQL 파일로 변환하기

7 주차

SQL을 활용하여 파이썬으로 수집한 데이터를 관리/활용해 봅니다.
[SQL을 활용한 데이터 관리]

-SQL로 데이터 처리를 하는 이유
-R와 SQL의 연동
-Python과 SQL의 연동
-SQL 실습 : 주식수익률 계산, 주식선택전략

8 주차

데이터를 수집(Python & R)하고 처리 (SQL) 한 내용을 바탕으로 투자전략을 개발합니다.
[투자전략개발 1회]

-SQL을 활용한 주식 모멘텀 전략 구현
-구현하기 쉬운 퀀트 전략 소개 (F 스코어, 마법공식 등)
-전략개발 A to Z
*데이터 수집(Python & R) -> 데이터 처리 (SQL) -> 전략개발

9 주차

다양한 투자 전략을 실습하고 포트폴리오를 구축해봅니다.
[투자전략개발 2회]

-포트폴리오 이론
-팩터 모델
-R, Python Optimizer 소개
-선택한 주식들의 비중 배분하기

10 주차

전체 과정을 정리하고 향후 학습 방향을 설정합니다.
[전체과정리뷰 및 학습방향 안내]

-정보화 기술이 필수적인 금융투자업의 현재 트렌드
-AI 펀드매니저, 로보어드바이저
-정보처리기술이 초보인 사람들도 활용 가능한 서비스들 소개
-금융프로그래밍 전문가가 되는데 필요한 과정 및 레퍼런스 소개

수강료

개강임박

140만 원