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확실한 데이터에 기반한 정량적인 투자를 하고싶다면.

쉽게 배우는 퀀트투자전략 CAMP

일    정 2018.8.29~ 2018.10.31
* 9.26/10.3 휴강
매주 수요일 19:30 ~ 22:30 | 총 8주
준비물 개인 노트북
장    소 강남역 부근
문    의 이호일 매니저 : 02-517-0652
궁금하신 사항이 있으면 언제든 연락주세요 🙂

“요즘 같은 하락장에서 왜 퀀트를 배워야 하죠?”

 

확실한 데이터에 기반해 장기적으로 수익을 내는 투자포트폴리오를 가져갈 수 있기 때문입니다.
‘스마트베타’ 저자 현직 펀드매니저에게 금융데이터 수집/분석의 기초를 배워보세요.

객관적인 수치에 기반한 계량투자를 시작하고 싶지만,

수많은 종목선정 기준 중,
어떤 것을 선택/활용해야 할지 모르겠다면.

 

퀀트 투자전략은 많은 팩터들을 조합한 여러가지 기준들이 있죠. 모두가 자신의 기준이 가장 합리적이라고 자랑하는 퀀트 시장에서 어떤 기준을 따라가야 할지, 그리고 새로운 전략을 짜기 위해서 어떤 것을 배워야할지 판단하는 것은 초보자에게 어려운 일입니다.

기준에 맞는 필요한 데이터를
어떻게 수집해야하는지 모르겠다면.

 

투자기준을 겨우 선정한다고 하더라도, 기준에 딱 맞는 데이터를 스스로 수집/분석하지 못하면 소용이 없죠. 원하는 수익률을 달성하기 위해서는 나에게 필요한 데이터만 가져와 분석해내는 스킬을 배워야합니다.

그래서 오직 퀀트 초보자들을 위한
8주 과정을 준비했습니다.

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1.투자 데이터를 수집/분석하는 기초적인 능력을 갖춥니다.

엑셀과 R을 모두 활용해 필요한 데이터를 수집/분석하여 정량적인 투자 의사결정을 내리는 방법을 알려드립니다. 국내 및 해외 데이터까지 공짜로 가져와 투자해보세요.

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2. 스스로 투자종목기준을 선정하여 이를 이용한 나만의 투자포트폴리오를 만듭니다.

이미 퀀트시장에서 효과가 검증된 스마트베타 전략에 대해 학습합니다. 모멘텀, 퀄리티, 밸류 등의 팩터들의 효과를 배운 후, 실습을 통해 종목 선정하는 방법을 익힙니다.

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3. 강사님의 투자 운용전략이 담긴 R패키지를 분석합니다.

실제 운용중인 현직 퀀트 매니저의 전략을 뜯어볼 수 있는 기회는 흔치 않죠. 나만의 투자 포트폴리오를 구성하기위한 프로그래밍 방법을 배워보세요.

실제 수업자료 맛보기

스마트베타 전략 중 하나인 로우볼 전략을 실제 구현해봅니다. R을 이용해 데이터를 끌어와 함수를 만든 후 그래프로 시각화합니다. 이를 통해, 로우볼 전략이 다른 포트폴리오 전략과 비교했을 때, 수익률이 좀 더 높은 것을 알 수 있습니다.

재무제표 데이터를 엑셀과 R을 이용해 불러와 실제 투자 전략을 세울 수 있습니다. 또한, 해외 사이트에서 실제 미국 재무제표 데이터를 가져오는 것이 가능하기 때문에 스스로 구현한 투자전략을 해외투자에 적용해볼 수 있습니다.

데이터에 기반한 투자 의사결정을 내리는
퀀트 투자의 기초를 다지고 싶다면
지금 바로 신청하세요.

이런 분들에게 추천합니다.

무분별한, 기준없는 투자로 손실을 보고 있는데, 개선할 방법을 찾고 싶은 사람.

퀀트 투자에 입문하기 위한 기초적인 지식을 쌓고 싶은 사람.

데이터 기반의 투자 포트폴리오를 만들고 싶은 사람.

실제 후강 후기.

“퀀트 투자 방법과 투자 시뮬레이션을 배웠습니다.”

이 강의를 수강하게 된 주 목적은 포트폴리오 운영전략을 구현하는 것이었습니다. 그래서 퀀트 기반 투자방법론의 체계를 습득한 것엑셀을 이용해 투자설계 및 시뮬레이션을 한 것이 가장 큰 도움이 되었습니다. 또한, 향후 투자 시 정량적 분석에 의한 투자를 시도할 수 있게 되었습니다.

“퀀트 투자를 쉽게 적용해볼 수 있어서 만족스러웠습니다.”

퀀트에 대한 배경과 주요 퀀트 전략에 대해 알게 되었고, 백 테스팅을 통해서 이런 전략들이 어떻게 실제로 적용되는지에 대한 이해를 높일 수 있었습니다. 좀 과장되게는 제 인생에 가장 중요했던 강의 중의 하나가 될 것 같아요. 예전부터 머니 사이언스, 퀀트 등 이 분야에 대한 책들은 좀 읽어보았는데, 이렇게 실제로 쉽게 적용할 수 있다는 것은 상상을 못했었거든요.

커리큘럼.

* 버튼을 클릭하면 상세한 커리큘럼이 나옵니다.

1~2주차
퀀트 기본과 데이터 수집 및 분석

스마트 베타 전략에 대한 개요, 금융 데이터를 가져와 분석하는 방법을 배웁니다. 또한, 엑셀과 R을 활용하여 국내외 재무 데이터를 크롤링해 분석하는 패키지들에 대해 익힙니다

1주차

  • 금융시장 내 투자자의 비합리성
  • 금융의 역사
  • 팩터투자란?
  • 금융 데이터 수집 방법, 추천 사이트 및 도서

2주차

  • R 프로그래밍 및 크롤링 기본
  • R을 이용한 금융데이터 다운로드 및 분석

3~6주차
스마트 베타 전략의 5가지 팩터 분석과 실습

모멘텀, 캐리, 퀄리티, 밸류, 사이즈 팩터와 이를 조합한 멀티팩터에 대해 학습합니다. 각 팩터를 계산하는데 필요한 재무 데이터를 가져오는 법을 배워 해당 팩터가 반영된 포트폴리오 구현 및 백테스팅을 실습합니다.

3주차

  • 주식 마켓베타 구하기 및 도식화
  • 저변동성 효과 백테스트 엑셀 및 R 실습

4주차

  • 모멘텀 효과 (상대모멘텀 / 절대모멘텀)
  • 주가 지수를 이용한 시계열 모멘텀 포트폴리오
  • 함수를 이용한 전종목 주가 다운로드
  • 로우볼 및 모멘텀 포트폴리오 구현하기

5주차

  • 캐리 효과 (고배당)
  • 퀄리티 효과 (F-Score, 매출총이익, QMJ)
  • 밸류 효과 (개별 및 Blend 포트폴리오 구현하기)
  • 백테스트 내 Look Ahead Bias 제거방법
  • 함수를 이용한 전종목 재무데이터 다운로드

6주차

  • 소형주 효과
  • 멀티팩터 (Mix, Integrate)
  • F-Score 및 밸류 지표와 결합된 포트폴리오 구현하기
  • QVM 포트폴리오 구현하기
  • 실제 운용시 생기는 이슈들

7~8주차
스마트베타 투자방법

자산배분방법을 배워 나만의 포트폴리오를 만드는데 활용합니다. 강사님의 R패키지에 담긴 자산 배분 함수를 뜯어보고, 국내/해외 투자에 맞는 포트폴리오를 작성, 백테스팅 해봅니다.

7주차

  • 크롤링 응용
  • 함수를 이용한 미국 데이터 수집
  • 미국 퀀트투자 (F-Score + Value)
  • ETF를 이용한 스마트베타 투자방법

8주차

  • HenryQuant 패키지 내 자산배분함수 활용해 배우는 자산배분 방법론 (EW, ERC, MV, MDP)
  • Return.Portfoli 함수 사용법 및 이를 이용한 동적자산배분 백테스트

강사님을 소개합니다.

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강사 Henry Lee 

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스마트 베타 공동저자 

자기소개 부탁드립니다.

대학교에서 경영학을 전공한 후, 카이스트 대학원에서 금융공학을 전공하였습니다. 졸업 후 증권사에 취업하여 주식운용업무를 하였고, 현재는 국내 Top 10 자산운용사에서 펀드매니저 업무를 하며, 인덱스 펀드, 국내 및 글로벌 퀀트 펀드를 운용하고 있습니다.

현재 Henry’s Quantopia 블로그를 운영하고 있으며, 퀀트투자를 위한 툴인 HenryQuant 라는 R Package 개발 및 관리를 하고 있습니다.

< Henry’s Quantopia 블로그⬇️ >
http://henryquant.blogspot.com

'스마트베타' 책을 쓰신 목적이 뭔가요?

몇 년 전부터 스마트베타 라는 용어가 생겨난 후 유행처럼 번져나가며, 마치 퀀트 공식을 따라만 하면 누구나 부자가 될 수 있다는 그릇된 생각도 같이 번져나갔죠. 그러나 ‘스마트베타’라는 용어 자체도 수십 년전부터 금융학계에서는 ‘팩터’ 라는 개념으로 존재하고 있었던 전혀 새로운 개념이 아니고, 퀀트 공식이 언제나 돈을 벌어다 주는 마법의 전략도 아닙니다. 스마트베타의 정확한 정의가 무엇인지, 왜 장기적으로 우수한 성과를 보이는지에 대한 체계적이고 학술적인 약간은 서머리 논문으로 개념을 정리하고자 해당 책을 쓰게 되었습니다.

강의를 통해 전달하고 싶은 점은 무엇인가요?

다년간 강의를 하면서 느낀 점은 이미 프로그래밍이 익숙한 사람들은 퀀트 투자에 대한 개념이 미흡하고, 퀀트 투자에 대한 개념을 어느 정도 아는 분들은 프로그래밍이 미숙한 경우가 대부분이라는 점입니다.
이러한 양측의 기대치를 충족하고자 수업의 절반은 퀀트 투자에 대한 이론적 접근을, 나머지 절반은 R프로그래밍에 대한 실무적 접근을 통해 이론을 통한 퀀트 투자전략 수립과 프로그래밍을 통한 실행 모든 측면에서 전달하고자 하였습니다.

이번에 새롭게 추가된 데이터 수집 분석과 미국 주식투자에 대해 설명부탁드립니다.

다년간 패스트캠퍼스에서 강의를 하면서 느낀 점이 있습니다. 대다수 개인투자자 분들은 강의를 통해 얻는 이론의 이해만큼 본인들이 원하는 포트폴리오를 직접 구현하고자 하는 욕구가 강하지만, 현실적으로 금융 데이터를 얻기 위해서는 고가의 비용을 지불해야 하는 벽이 있습니다.
그러나 크롤링이라는 강력한 도구를 통해 스스로 금융 데이터를 얼마든지 수집할 수 있고, 이를 활용한 나만의 퀀트 투자 전략을 충분히 만들수 있습니다. 또한, 최근에는 개인투자자들도 해외 투자에 대한 수요가 많아지고 있음을 느낍니다. 미국 종목을 일일이 리서치 한 후 투자하기는 사실상 불가능하죠. 하지만 데이터 수집 및 퀀트 전략을 이용하면 국내 혹은 미국에 대한 제한없는 투자가 가능합니다.

수강료.

확실한 데이터에 기반한 정량적인 투자를 하고 싶다면.

쉽게 배우는 퀀트투자전략 CAMP

일    정 2018.8.29.~ 2018.10.31.
*9.26/10.3 휴강
매주 수요일 19:30 ~ 22:30 | 총 8주
준비물 개인 노트북
장    소 강남역 부근
문    의 이호일 매니저 : 02-517-0652
궁금하신 사항이 있으면 언제든 연락주세요 🙂

85만 원 (정가 : 95만원)

10% OFF [얼리버드 할인!]
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※할인가는 매주 목요일 자정에 변경됩니다.
※ 카드 12개월 무이자 할부 가능!

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