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R을 활용한
금융 시계열 데이터
분석 입문 CAMP.

#스탠포드 대학교 금융공학 박사 / 운용사 본부장급 강사의 직강
#R로 배우는 금융 데이터 인사이트
#금융권에서 전문직으로 살아남기 위한 전공필수

금융권에서 전문성 없이는, 단언컨대 살아남을 수 없습니다.
애널리스트•심사역•운용역등의 금융 전문직을 꿈꾸고 있다면,
[R을 활용한 금융 데이터 분석] 무조건 할 수 있어야 합니다.

[R을 활용한 금융 시계열 분석 데이터 CAMP]를 듣고
금융권 커리어, 더 멀리 보세요.

기간_
2018년 7월 9일 ~ 8월 27일
(주 1회, 총 8회)

일정_
매주 월요일 오후 7시 30분 ~ 10시 30분
(회 당 3시간, 총 24시간)

준비물_
개인노트북, 필기구

장소_
패스트캠퍼스 강남 강의장
(강남역 4번 출구, 미왕빌딩)

문의_
홍성빈 매니저
02-501-4362, sbhong@fastcampus.co.kr

강의
요약
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본 강의는 스탠포드대학교 금융공학 박사, 운용사 본부장인 강사가
금융권에서의 적자생존에 필요한
금융 시계열 데이터 분석방법을 알려드리는 강의입니다.

R을 R면
데이터분석
효율적으로
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(R을 활용하고 있는 예시 이미지입니다)

데이터가 쌓일 수록 더욱 강력해집니다.

많은 데이터를 확보할 수록 신뢰할 수 있는 결과를 도출합니다. 엑셀은 생각보다 무거운 애플리케이션입니다. 데이터가 누적될 수록 성능은 저하되어 데이터를 처리하는데 많은 시간이 걸립니다. R은 통계를 위한 프로그래밍 언어입니다. 많은 양의 데이터가 누적되어도 빠른 분석이 가능합니다. R을 사용하면 기존 데이터를 삭제하지 않고 더 신뢰성 높은 분석이 가능합니다.

만들어진 패키지를 이용해 쉽고 빠른 데이터 분석이 가능합니다.

R은 통계 프로그래밍 언어로써, 전 세계의 통계학자, 계량경제학자, 금융공학자들이 이용합니다. R을 이용하는 사람들은 거대한 커뮤니티를 통해 각종 패키지를 공유합니다. 따라서 복잡한 데이터 분석 모델을 직접 코딩하지 않아도 됩니다. 전문가들이 만들어 놓은 패키지를 이용해 필요한 데이터를 쉽고 빠르게 분석 할 수 있습니다. 

데이터를 손쉽게 시각화 할 수 있습니다.

R은 숫자로 작성된 데이터를 시각화하는데 큰 장점을 지닙니다. R의 기본 시각화 기능을 이용하면 보고서에 바로 삽입 가능한 결과물을 도출 할 수 있습니다. 또한 다양한 패키지를 통해 완성도 높은 데이터 시각화가 가능합니다. 데이터 분석의 인사이트를 자신 뿐만 아니라 다른 사람들에게 쉽게 이해시킬 수 있습니다.

R을
활용한
결과물
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해당 이미지는 김병규 강사님이 직접 R로 가공한 데이터입니다.
[R을 활용한 금융 시계열 데이터 분석 입문 CAMP]를 수강하고 금융공학 전문가의 데이터 분석 노하우를 얻어가세요!

강의
특징
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금융 시계열 데이터 분석에 최적화된 R 패키지 활용법을 8주 만에 배웁니다.

R을 활용한 금융데이터 분석 입문 강의인 만큼, 복잡한 수학/통계 이론을 최소한으로 배웁니다. 매 강의마다 금융 주제에 맞는 패키지들을 소개하고 이를 적용하는 방법을 배웁니다. R이 프로그래밍 언어라는 이유로 두려움을 지닌 분들에게 효과적입니다.

포트폴리오, 스마트베타, 백테스팅 등의 퀀트 투자 기법을 추가로 배웁니다.

단순히 패키지만을 이용하는 것은 아닙니다. 스탠포드 대학교 금융공학 박사이자 퀀트 투자 전문가인 강사로부터 퀀트 투자가 어떠한 방식으로 진행되는지 배웁니다. 금융권에 종사하지만, 금융공학이 멀게만 느껴졌던 분들의 갈증을 해소 할 강의를 준비했습니다.

실무와 논문에 바로 적용 가능한 실습을 우선합니다.

직장에서, 학교에서 이미 사용 중인 엑셀 데이터를 R로 불러 들이고, 다시 R에서 엑셀로 내보내는 프로세스를 익힙니다. 이러한 실습 과정을 통해 현재 업무와 연구에 바로 적용 가능하도록 돕습니다. 이 과정에서 강사와의 커뮤니케이션을 통해 인사이트를 찾을 수 있습니다.

국내 최고 수준의 금융공학 전문가의 데이터 분석 인사이트를 배웁니다.

김병규 강사님은 스탠포드 대학교에서 금융공학 박사 학위 받았고, 자산운용사에서 Quant & Global Solution 본부장으로 활약했습니다. 현업 전문가는 금융 데이터를 어떻게 확보하고 분석하는지 배울 수 있는 가장 좋은 기회입니다.

수강
대상
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1

금융 데이터를 시각화하고 분석해야하는 금융권 종사자.

시시각각 변하는 금융 환경 속에서 금융권 종사자들은 생존경쟁에 시달립니다. IT기술, 금융공학과 같은 신기술 속에서 데이터를 과학적으로, 효율적으로 분석하는 스킬은 필수입니다. 국내 최고 수준의 금융공학 전문가에게 R을 활용한 금융 데이터 분석 방법을 배우세요. 당신의 금융권 커리어에 큰 도움이 될 것 입니다.

3

금융권 커리어를 준비하는 사람.

이미 많은 금융회사에서 R을 통한 금융 데이터 분석을 하고 있습니다. 하지만 구직자에게 아직 R은 생소합니다.  금융권 취업을 준비하는 사람이라면 모두가 다 가지고 있는 자격증 이상의 경쟁우위를 지녀야 합니다. 또한 본 강의를 통해 금융 전문가인 강사로 부터, 같이 강의를 듣는 금융권 종사자로 부터 앞으로의 커리어를 전망할 수 있는 기회를 찾아보세요.

2

금융/경제 전공 논문을 작성하는 대학생/대학원생.

학위 논문은 통계와의 싸움입니다. 대표적 통계 분석 언어인 R을 활용하는 방법을 배우세요. 그것도 금융에 특화된 방식으로요. 비싼 돈 주고 통계 대행 업체에 맡기지는 마세요. 학위를 받아도 금융 데이터 분석은 계속해야 하니까요. 

#금융권_커리어_성공을_위한_전공필수
[R을 활용한 금융 시계열 데이터 분석 입문 CAMP]

강사
소개
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kim4


금융권에서 성공하고 싶다면 R을 배우는 것은 필수입니다.
데이터에 대한 인사이트가 없으면 결코 성공할 수 없습니다.

헤지펀드, 퀀트운용 본부장급 전문가에게 금융 데이터 분석 인사이트를 찾아보세요

경력
– 前 NH-Amundi 자산운용 Quant & Global Solution 본부장
– 前 증권사 프랍데스크 부서장


학력
– 스탠포드대학교 금융공학 박사
– 서울대학교 산업공학 석사
– 서울대학교 산업공학 학사

강사
인터뷰
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※해당 문장을 누르면 내용을 자세히 볼 수 있습니다.

이 강의가 왜 필요하다고 생각하시나요?

기본적으로 어디서나 데이터 분석 및 검증 작업이 필요합니다. 그러나 주식이든 채권이든 기본적인 데이터에 대한 분석 및 시각화를 본인이 할 수 있어야 하는데 남에게 맡기는 경우가 많죠. 이런 경우 업무 효율이 떨어지고, 데이터에 대한 인사이트가 떨어져 금융권에서 커리어를 성장시키기 어렵습니다.

어떤 분들이 들으면 좋을까요?

금융 데이터 분석에 대한 중요성은 알지만 R을 써보지 않은 사람들을 위한 강의입니다. 금융 데이터를 가공해 자료들을 만드는 사람들인 운용사/증권사 애널리스트, 애널리스트 RA 중 신입사원, 주니어, 대리급부터 본인의 논문에 데이터 분석이 필요한 대학/대학원생에게 추천합니다. 특히 업무에 확실히 바로 써먹을 사람들이라면 꼭 들어야 합니다.

금융 데이터 분석에 R을 활용하는 이유가 무엇인가요?

금융 데이터를 다루는 데에는 다양한 패키지를 가진 R이 좋습니다. 본인의 목적에 맞는 프로그래밍을 짜려면 당연히 시간과 노력이 많이 들지만, R의 패키지엔 거의 모든 주제에 대한 코드가 들어있습니다. 만들어진 패키지의 구조만 알면 얼마든지 자신이 원하는 방향으로 활용 가능하므로 이만한 자산이 없습니다. 회사 보고서나 개인적으로 의미 있는 데이터들을 정리하는데는 R이 가장 좋습니다.

7주차에 스마트베타 관련 커리큘럼이 있는데, 어떤 내용인가요?

과거에 어떤 팩터가 어떤 성과를 냈는지 보려고 합니다. 해당 팩터에 대한 자세한 이론 설명보다 기본적인 설명 후에 그 팩터가 얼마나 작동했는지에 대해서 확인하는 프로그래밍 실습을 진행할 생각입니다.. 모든 주차에서 이론보다는 실습에 비중을 두고 진행할 예정이라 처음 프로그래밍을 해보는 사람들도 실용적인 결과물을 가져갈 수 있으리라 생각합니다.

마지막으로 하시고 싶은 말씀이 있으시다구요?

금융권에서 성공하고 싶다면 R을 꼭 배우셔야 합니다. 데이터에 대한 인사이트가 없으면 결코 성공할 수 없습니다.

커리
큘럼
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※해당 문장을 누르면 내용을 자세히 볼 수 있습니다.

첫 달, ‘R’의 기본과 이용 방법 그리고 시각화 기능을 배웁니다.

[1주] R 언어의 기초와 금융 데이터 분석을 위한 기본

– R 언어 소개/ 개요 / 도움말 체계
– R Studio 사용법
– R Syntax / Data Type / Data Structure
– R Objects
– Data Visualization

[2주] 각종 함수, 객체지향 프로그래밍 기법, FP, 자료를 다루는 방법

– Symbols and Environments
– Functions (Functional Programming)
– OOP (Object-Oriented Programming)
– Saving. Loading, and Editing data
– Data Manipulation
– 엑셀파일 (csv, xls, xlsx) 읽고 쓰기 (openxlsx)

[3주] 금융데이터를 다루는 방법

– 금융데이터를 download
– Charting (PerformanceAnalytics 패키지)
– XTS object (xts 패키지)
– Quantmod 패키지
– 금융데이터를 다루는 다른 패키지들 (zoo, tseries, lubridate)
– TTR 패키지

[4주] 데이터 시각화 패키지

– 기본적인 통계와 plotting
– 시계열 자료와 plotting
– ggplot2 소개
– Qplot / Ggplot / Autoplot
– Barchart / Dotplot
– Histogram / Densityplot
– Bwplot / Splom
– Xyplot
– Lattice를 활용한 시계열/3D plot

둘째 달, R을 활용해 금융 실무에 적용하는 방법을 배웁니다.

[5주] R을 활용한, 포트폴리오 최적화

– 자산배분 (Asset Allocation)
– Portfolio Optimization
– Mean-Variance Optimization (fPortfolio)
– Risk Parity
– Maximum Diversification

[6주] R을 활용한, 정량적 리스크 관리

– Quantitative Risk Management (QRM패키지)
– Performance Monitoring
– VaR값 추정
– ES (Expected Shortfall 혹은 CVaR) 최소화 (DEoptim)
– CVaR Parity Portfolio

[7주] R을 활용한, 스마트베타 전략

– Smart Beta 정의
– Value Factor / Quality Factor
– Momentum Factor + Residual Momentum
– Growth Factor / Dividend Factor
– Low Vol Strategy
– Multi-Factor Strategy

[8주] 효율적인 R 프로그래밍 방법과 Quant•Strat 패키지

– 효율적 R 프로그래밍
– Profiling
– Vectorization
– 일반적인 Quant 전략 백테스팅

수강료
안내
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1,000,000원
1,000,000원

학부/대학원생 할인 프로모션 제공

본 강의는 대학/대학원생을 위한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다.
아래의 이메일을 통해 문의 부탁드립니다.

문의하기 click
sbhong@fastcampus.co.kr

강남역 4번 출구 바로 앞 패스트캠퍼스 강남강의장에서 편하게 배우세요.