진행중 이벤트!

종목선정만이 퀀트의 모든 것은 아닙니다.

데이터를 바탕으로 LOW RISK HIGH RETURN에 맞는 나만의 포트폴리오를 구성하고 전문가에게 직접 검증받는다면
당신도 높은 투자 수익률을 달성할 수 있습니다.

퀀트적 사고로
투자 포트폴리오 만들기 CAMP
기   간 2018. 03. 11 ~ 2018. 4. 22(7주)
매주 일요일 오후 3~6시(주 1회 3시간)
준비물 노트북 (*OS는 윈도우를 권장합니다)
장   소 패스트캠퍼스 강의장
담 당 자 이호일 매니저 02-517-0652

주식, 채권, 선물옵션 등 모든 금융상품에 투자 가능한 포트폴리오를 구성합니다.

퀀트는 주식시장에만 적용할 수 있는 투자전략이 아닙니다.
주식, 채권, 선물옵션을 대상으로 자산을 분배하는 전략을 실현할 때, 리스크를 최소화하면서 장기적으로 우상향하는 수익률을 달성할 수 있죠. 본 강의는 모든 금융상품들이 포함된 하나의 투자 포트폴리오를 처음부터 끝까지 만들어가는 강의입니다.

퀀트들이 현업에서 생각하고 활용하는 방식으로 나만의 투자 포트폴리오를 만들어가세요.

유일한 퀀트 포트폴리오 강의

타사의 퀀트 강의들은 주로 종목 선정 전략에 대해서만 중점적으로 다루고 있습니다. 하지만 단순히 종목 선정 전략을 이해한다고 해서 높은 수익률을 내는 투자로 이어지지는 않습니다. 이 전략을 활용해 자산 배분은 어떻게 할 것인지, 어떤 포트폴리오를 구성할 것인지에 대한 강의는 패스트캠퍼스 퀀트 중급 강의가 유일합니다. 기본적인 퀀트 전략에 대한 이해를 넘어서 실제 포트폴리오를 구성해보고 싶다는 분들께 추천합니다.

 퀀트적 사고를 훈련하는 강의  

퀀트에 대한 단순한 관심이나 흥미를 넘어서, 퀀트 전략을 실제 실무에 적용하고 싶었는데 방법을 모르셨나요? 혹은 포트폴리오가 논리적으로 오류가 있는지 알고싶었나요? 단순히 이론만을 전달하지 않고 매 시간마다 실습 및 과제가 진행되어 스스로 포트폴리오를 구성할 수 있는 실력을 갖추게 됩니다. 또한, 전문가가 포트폴리오를 검증하는 방법론을 강의해 시장 상황에 맞는 유연한 전략을 구현할 수 있는 퀀트적 사고를 길러드립니다.

실제 수업자료를 확인해보세요!

퀀트적 사고로 투자 포트폴리오 만들기 맛보기

강사 소개

김병규

< 김병규 본부장님 >

< 주요 이력 >

– 前 NH-Amundi 자산운용 Quant & Global Solution 본부장
– 前 증권사 프랍데스크 부서장
– 스탠포드 금융공학 박사
– 서울대학교 산업공학 학사/석사
헤지펀드 분야 전공
미래에셋 자산운용, 한국투자증권, KIARA Advisor 등 자산운용업계 경력 다수, 국내 최초 헤지펀드 운용팀을 만든 업계 대표 인물

국내 최초로 헤지펀드를 운영한 강사에게 현업 퀀트처럼 훈련받을 수 있는 기회, 놓치지 마세요!

퀀트적 사고로 투자 포트폴리오 만들기, 이래서 유일합니다!

1. 자산배분전략을 통해 선택된 종목들에 대한 투자비중을 결정합니다.

2. 선택된 종목들을 대상으로 자산을 분배하는 여러 전략들을 학습하고, 각 전략의 장단점을 이해합니다.

3. 선택된 전략들을 바탕으로 자신만의 자산배분 포트폴리오를 구성합니다.

4. 포트폴리오를 운용하는데 있어 현실적인 문제들을 예측하고 고려합니다.

5. 사후적으로 자신이 만든 포트폴리오의 성과를 분석할 수 있는 방법을 학습할 수 있습니다.

잠깐!
수익이 날만한 종목은 어떻게 고를까요?

Q1. 대형주 vs 소형주, 어느 종목이 수익률이 더 좋을까요?

Q2. 우량주 VS 저평가주, 어느 종목이 수익률이 더 좋을까요?

Q3. 최근에 상승한 주식이 계속 상승할 확률이 높을까요? 아니면 충분히 올랐으니 하락하게 될 확률이 높을까요?

종목을 고르는 방법이 궁금하시면 입문 강의를 확인해 보세요!

커리큘럼

1주차 : 기초 수학지식 & PORTFOLIO CONSTRUCTION의 기초
# 기초수학
– Linear Algebra (벡터, Norm, Distance)
– Optimization (미분, 최적화)

# Portfolio Construction– Selection (종목선택)
– Allocation (배분)

# 실습: R설치 및 기초
– R 설치 및 기본 Library 설치
– Quantitative Finance와 관련된 R
2주차 : 여러가지 SELECTION 방법에 관련된 이론들을 학습
– Low Volatility (Low Risk)
– Momentum
– High Dividend
– Value Factors
– Quality Factors
– Size Factor
– Fundamental Factors (Fundamental Index)
3주차: 가장 간단한 포트폴리오 구성방법인 EQUAL WEIGHT 방법 & 가장 널리 사용하는 MVO방법
# EW (Equal Weight) 방법론
– 장점 및 Rebalancing
– Risk parity와의 관계

# MVO (Mean Variance Optimization)의 이해
– Allocation 방법론
– 기대수익 / 기대위험 추정
– MVO의 단점
– Variance vs. Correlation

# 실습: EW와 MVO 포트폴리오 구성 실습 (예제 활용)
4주차: MVO방법의 단점을 극복하기 위해 등장한 리스크 기반의 포트폴리오 구성방법, 특징, 이론적 배경 & R을 통한 실습
# Risk Based Allocation
– Min Volatility (Variance) Portfolio vs. Low Volatility (Smart Beta)
– RP (Multi-stage RP)
– Risk Budgeting
– Risk Contribution 분포
– Backtesting

# 실습: 리스크 기반의 포트폴리오 구성 방법들을 이용한 실습
5주차: 최근에 많이 활용이 되고 있는 기법인 MDP& MDP방법과 샤프지수를 최대화 하는 방법과의 관계
# MDP (Most Diversified Portfolio)
– Volatility Parity
– Correlation Parity로서의 MDP
– Max Sharpe Ratio로서의 MDP
– 자산배분에의 활용
– 주식 및 채권등의 포트폴리오 구성에의 활용

# 실습: MDP, 샤프지수 최대화 방법의 구현 및 백테스팅, 자산배분의 예
6주차: 포트폴리오를 운용함에 있어 현실적인 고려사항을 학습, 실제와 가장 유사한 환경에서 백테스팅진행, 제약조건들이 최적화 과정에 어떻게 반영이 되는지 학습
# 실제 운용과정에서의 고려 사항
– Turnover
– Broker Commission, Stamp Duty, etc
– Liquidity (제약조건으로서의 유동성 제약)
– BM과의 비교 (배당반영여부등 확인)

# 실습: 여러 제약조건들을 이용한 포트폴리오 구성 및 백테스팅
7주차: 사후적으로 포트폴리오의 성과 분석의 중요성, 성과 분석 방법, 국내외 현업에서의 실제운용 사례와 트렌드
# 사후적 성과 분석 및 사전적 리스크 관리
– Ex Post vs. Ex Ante
– 사후적 Risk Contribution의 분석
– 사전적 리스크 관리의 중요성 (Tracking Error vs. Active Share)

# 최근 운용 트렌드
– 로보어드바이저 vs. 퀀트펀드

# Machine Learning 기법 등의 사용

<수업 중 사용하는 실전 예제 2가지>
1) 20여개의 글로벌 ETF를 활용한 글로벌 자산배분
2)  KOSPI200 중 상위 50 종목으로 구성하는 주식 포트폴리오

“실제 투자할 수 있는 역량을 기릅니다.”

퀀트운용, 프로세스 기반 투자에 대한 기초 지식을 쌓습니다. 또한, 투자 리스크를 정확히 측정하고 리스크별 hedging 방식을 배워 각각의 리스크를 낮추고 투자 효율을 높이는 법을 알려드립니다.

“실제 현업에서 퀀트를 활용할 수 있는 능력을 기릅니다.”

현재 실무에 활용되고 있는 이론과 모델들을 위주로 배웁니다. 또한, 매주 과제를 통해 반복 학습을 진행하여 단순 이론 공부가 아닌 퀀트적 사고를 길러드립니다.

이런분에게 추천합니다!

계량화된 데이터를 가지고
실제 투자 포트폴리오를 만들어보고 싶은분

퀀트적인 사고를 실제 업무에
적용할 수 있는 실력을 기르고 싶은분

퀀트업무로의 이직을 위해
퀀트 활용 능력을 늘리고 싶은 분

# 금융권 종사자  # 운용 업계 종사 희망자  # 개인투자자

막연한 감에 의존해 투자를 하는 시대는 이제 끝났습니다. 퀀트에 대한 이해가 없다면 급변하는 투자의 세계에서 뒤쳐지게 되죠.
데이터를 바탕으로 LOW RISK HIGH RETURN에 맞는 포트폴리오를 만들어 꾸준히 수익을 내는 투자를 시작하세요!

Q&A

Q. 퀀트는 무엇인가요? 그리고 퀀트적 관점에서 포트폴리오를 관리하는 것의 장점은 무엇인가요?

A. 퀀트란 Quantitative 의 약어로 사전적인 의미로는 계량적 혹은 정량적인 방법론을 의미합니다. 퀀트는 단지 수학적 혹은 통계적 기법만을 얘기하는 것이 아닙니다. 행동재무학에서 얘기하는 인간의 편향들을 배제하고 시장의 움직임에도 흔들리지 않고 객관적인 판단을 하는 투자철학입니다.
흔히 포트폴리오를 잘 구성하는데는 종목을 잘 고르면 되는 것이라고 생각을 합니다. 하지만 이러한 생각은 감에 의존(좋게 표현하면 Insight 혹은 Intuition에 의존)하는 방법으로 흐르기 쉽습니다. 포트폴리오라는 관점에서 보면 단지 좋은 종목을 선택하는 것은 시작에 불과할 뿐입니다. 포트폴리오의 구성을 통해 어떻게 리스크를 관리하고 최종적으로는 원하는 리스크-리턴 프로파일을 얻는 것이 진정한 포트폴리오 관리라고 할 수있습니다.

Q. 본 강의에서는 R을 이용해서 어떠한 내용을 배우게 되나요?

A. R은 현재 여러 금융기관에서 사용하고 있으며, 퀀트에게는 없어서는 안 되는 도구가 되고 있습니다.본 강의에서는 R를 사용해서 실제로 포트폴리오를 구성하고 여러가지 투자방법들의 차이점을 비교합니다. 본 강의 수료 후에는 언제든지 새로운 아이디어만 있다면 투자전략을 쉽게 구현 할 수 있습니다.

Q. 수강 후 어떤 역량/스킬을 얻을 수 있을까요?

A. 지금까지 투자에 대해 가졌던 생각이 완전히 바뀌게 됩니다. ART의 영역이라고 생각했던 투자의 많은 부분이 Science의 영역으로 표현된다는 것을 배울 수 있습니다. 즉, 포트폴리오의 많은 부분을 측정할 수 있는 수치들로 표현해서 관리하고 객관적으로 바라볼 수 있는 무기를 갖게 됩니다. 또한 수리적인 방법들을 배울때 자주 사용되는 기초적인 수학에 대한 내용도 같이 공부하실 수 있습니다. 수학은 단지 도구일 뿐이고 이것이 궁극적인 목표는 아닙니다. 개념에 대한 정확한 이해가 우선이고, 이해만 된다면 현업에서도 얼마든지 응용을 할 수 있습니다.

Q. 퀀트에 관심은 있으나 기본지식이 부족한데 수강가능한가요?

퀀트 입문과정에서는 종목을 선택하는 대표적인 3가지 전략 모멘텀, 밸류, 퀄리티에 대해 배웁니다. 각각의 방법들이 무엇인지 장단점이 무엇인지만 대략적으로 미리 숙지해오신다면 수강하는데 크게 문제 없습니다. 또한, 중급과정에서 입문의 내용을 복습하는 시간을 갖기 때문에, 수강생이 미리 준비하고 따라가고자 하는 열의만 있다면 충분히 수강가능합니다. 만약, 시간이 없다면 강사님께서 저술하신 저서 ‘스마트베타’의 종목선택전략 파트까지만 읽고 이해해오는 것을 추천드립니다.

수강료

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3/11 개강

정가 120만원